2. 财经
  3. 某德国的投资者持有500万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，利用两个月到期的美元兑欧元期货对冲汇率风险。投资者买入40手欧元期货(12．5万欧元／手)，成交价格为1．01，即期汇率为0．975；一个月后，期货价格为1．16，即期汇率为1．1。投资者期

某德国的投资者持有500万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，利用两个月到期的美元兑欧元期货对冲汇率风险。投资者买入40手欧元期货(12．5万欧元／手)，成交价格为1．01，即期汇率为0．975；一个月后，期货价格为1．16，即期汇率为1．1。投资者期

admin2019-03-12  69
问题 某德国的投资者持有500万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，利用两个月到期的美元兑欧元期货对冲汇率风险。投资者买入40手欧元期货(12．5万欧元／手)，成交价格为1．01，即期汇率为0．975；一个月后，期货价格为1．16，即期汇率为1．1。投资者期货头寸的盈亏是(    )美元。
选项 A、795 000
B、750 000
C、一795 000
D、一750 000
答案B
解析 (1．16—1．01)×12．5×40=75万美元。故此题选B。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/OlBg777K
本试题收录于： 期货基础知识题库期货从业资格分类
0

期货基础知识

期货从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)