假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625，无风险报酬率是5%，某种股票报酬率的方差是0.04，与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3，则该种股票的必要报酬率为( )。

admin2014-07-30 45

问题假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625，无风险报酬率是5%，某种股票报酬率的方差是0.04，与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3，则该种股票的必要报酬率为( )。

选项 A、6.2%.
B、6.25%.
C、6.5%.
D、6.45%.

答案1

解析本题的主要考核点是股票必要报酬率的计算。
市场投资组合报酬率的标准差=

=0.25
该股票报酬率的标准差=

=0.2
贝他系数=0.3×0.2/0.25=0.24
该只股票的必要报酬率=5%+0.24×(10%-5%)=6.2%。

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财务成本管理

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