期权风险资本计提有高级法和 ( )

admin2014-08-01 34

问题期权风险资本计提有高级法和 ( )

选项 A、简易法
B、加权法
C、累计法
D、平均法

答案A

解析期权风险资本计提有两种方法，一种为简易法，另一种为高级法(得尔塔+，Delta-P1us)。简易法适合只存在期权多头的金融机构，得尔塔+法适合同时存在期权空头的金融机构。

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风险管理

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