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  3. 下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法（ ）

下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法（ ）

admin2020-06-18  40
问题 下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法（    ）
选项 A、主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B、必须直接估计每个敞口之间的相关性
C、资产组合模型可以直接估计组合资产的未来价值概率分布
D、资产组合模型直接估计各暴露之间的相关性
答案C
解析 组合风险监测的方法包括，传统的组合监测方法和资产组合模型法：(1)传统的组合监测法主要是对信贷资产组合授信集中度和结构进行分析监测。(2)资产组合模型法包括两种方法：估计各暴露之间的相关性；不直接处理各暴露之间的相关性，把投资组合看成一个整体，直接估计该组合资产的未来价值概率分布。
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