下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，正确的是( )。

admin2023-03-03 29

问题下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，正确的是( )。

选项 A、能预测突发事件的风险
B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C、不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D、能准确度量非线性金融工具(如期权)的风险

答案B

解析方差-协方差法的缺点表现在三个方面：①不能预测突发事件的风险，因为方差-协方差法是基于历史数据来估计未来，其成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性，而突发事件打破了这种分布的一致性，其风险无法从历史序列模型中得到揭示；②方差-协方差法的正态假设条件受到普遍质疑，由于“肥尾”现象广泛存在，许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布，基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值；③方差-协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法准确计量非线性金融工具(如期权)的风险。

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下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，正确的是( )。

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国家标准制定分()个阶段。

灭火器由于结构简单，操作方便，轻便灵活，是扑救初起火灾的重要消防器材，按其充装的灭火剂种类可分为清水、泡沫、酸碱、二氧化碳、卤代烃、干粉等。下列关于各类灭火器应用的说法中，正确的是()。

按照TSGD0001《压力管道安全技术监察规程——工业管道》中要求，设计工作压力为1MPa的压力管道应划分为()。

点火升压过程中，锅炉的蒸汽压力、水位及各部件的工作状况在不断变化，为了防止异常情况及事故的出现，必须严密监视各种指示仪表。下列关于锅炉点火升压阶段安全技术要求的说法中，正确的是()。

机械的可靠性设计一是机械设备要尽量少出故障，即设备的可靠性；二是出了故障要容易修复，即设备的维修性，维修性是产品固有可靠性的指标之一。下列不符合维修性设计考虑要求的是()。

主要用于初步设计阶段预测工程造价的定额为()。

在移动模架上浇筑预应力连续梁时，浇筑分段工作缝，必须在()附近。

胀接广泛应用于管与板的结合，从材料的性能上其必要条件是E板________E管。

关于慢性粒细胞白血病急性变，下列哪项不正确?

B细胞识别的抗原表位是

患者，男性，28岁，双手深二度烧伤。康复科护士为患者做手部功能恢复指导时，指导患者平时双手应处于

根据个人所得税相关规定，下列说法中正确的有()。

某采矿企业2008年6月开采锡矿石50000吨，销售锡矿原矿40000吨、锡矿精矿100吨，锡矿精矿的选矿比为1:12，锡矿资源税适用税额每吨8元。该企业6月应纳资源税()元。

关于玄学的论述错误的是()

按网络覆盖范围的大小，我们将计算机网络分为、城域网(MAN)、广域网(WAN)和。

“传统”与“现代”并不是一个时间概念，它们应有价值内容。现代法律文化以实现社会成员的个性发展，自由、平等、尊严、幸福为追求的价值目标。因此(　)

下列关于我国法的溯及力的表述，正确的是()。(2009年单选14)

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主要用于初步设计阶段预测工程造价的定额为()。

在移动模架上浇筑预应力连续梁时，浇筑分段工作缝，必须在()附近。

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根据个人所得税相关规定，下列说法中正确的有()。

某采矿企业2008年6月开采锡矿石50000吨，销售锡矿原矿40000吨、锡矿精矿100吨，锡矿精矿的选矿比为1:12，锡矿资源税适用税额每吨8元。该企业6月应纳资源税()元。

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“传统”与“现代”并不是一个时间概念，它们应有价值内容。现代法律文化以实现社会成员的个性发展，自由、平等、尊严、幸福为追求的价值目标。因此( )

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按网络覆盖范围的大小，我们将计算机网络分为、城域网(MAN)、广域网(WAN)和。

“传统”与“现代”并不是一个时间概念，它们应有价值内容。现代法律文化以实现社会成员的个性发展，自由、平等、尊严、幸福为追求的价值目标。因此(　)