某企业有A、B两个股票投资项目，计划投资额均为1 000万元，其投资收益率的概率分布见下表。已知A股票的收益率与市场组合收益率的相关系数为1，B股票的收益率与市场组合收益率的相关系数为0．6，市场组合收益率为12％，市场组合收益率的标准差为20％，无风

admin2019-04-11 59

问题某企业有A、B两个股票投资项目，计划投资额均为1 000万元，其投资收益率的概率分布见下表。

已知A股票的收益率与市场组合收益率的相关系数为1，B股票的收益率与市场组合收益率的相关系数为0．6，市场组合收益率为12％，市场组合收益率的标准差为20％，无风险收益率为4％。
要求：
假设按照3：7的比例投资A、B两种股票，计算该投资组合的必要收益率。(β系数的计算保留四位小数)

选项

答案投资组合的β系数=[*]。投资组合的必要报酬率=4％+0．654 2×(12％一4％)=9．23％。

解析

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中级财务管理

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