一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1％，违约后回收率为40％，则预期损失为( )万元。

admin2019-06-13 61

问题一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1％，违约后回收率为40％，则预期损失为( )万元。

选项 A、3．6
B、36
C、2．4
D、24

答案A

解析预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=19／6×(1-40％)×600=3．6(万元)。其中违约损失率=1-违约回收率。故选项A正确。

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风险管理

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