两个风险因素套利定价模型(APT)的公式为：R=Rf+(R1-Rf)β1+(R2-Rf)β2。若国库券利率Rf为4%，风险因素一的β系数与风险溢价分别为1.2及3%，风险因素二的β系数与风险溢价分别为0.7及2%，则该个证券的预期报酬率为(　　)。

admin2013-05-25 72

问题两个风险因素套利定价模型(APT)的公式为：R=Rf+(R1-Rf)β1+(R2-Rf)β2。若国库券利率Rf为4%，风险因素一的β系数与风险溢价分别为1.2及3%，风险因素二的β系数与风险溢价分别为0.7及2%，则该个证券的预期报酬率为(　　)。

选项 A、7%
B、8%
C、9%
D、10%

答案C

解析由已知得：R1-Rf=3%，R2-Rf=2%，代入式子可得：R=4%+3%×1.2+ 2%×0.7=9%。

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