假设某商业银行总资产为1 000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为( )。

admin2015-03-07 57

问题假设某商业银行总资产为1 000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为( )。

选项 A、-1.5
B、-1
C、1.5
D、1

答案C

解析久期缺口=资产加权平均久期－(总负债／总资产)×负债加权平均久期。则该银行的资产负债久期缺口=6－(900／1 000)×5=1．5。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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