2. 自考
  3. 假设某投资组合有A、B、C三种证券，它们的β值分别为0.3、0.8、3，投资比例分别为60%、30%、10%，求在无风险资产收益率为6%，市场证券组合期望收益率为10%时，三种证券以及该投资组合的期望收益率。

假设某投资组合有A、B、C三种证券，它们的β值分别为0.3、0.8、3，投资比例分别为60%、30%、10%，求在无风险资产收益率为6%，市场证券组合期望收益率为10%时，三种证券以及该投资组合的期望收益率。

admin2008-10-14  82
问题 假设某投资组合有A、B、C三种证券，它们的β值分别为0.3、0.8、3，投资比例分别为60%、30%、10%，求在无风险资产收益率为6%，市场证券组合期望收益率为10%时，三种证券以及该投资组合的期望收益率。
选项
答案A的期望收益率为：6%+(10%-6%)×0.37=7.2% B的期望收益率为：6%+(10%-6%)×0.8=9.2% C的期望收益率为：6%+(10%-6%)×3=18% 该投资组合的期望收益率为： 60%×7.2%+30％×9.2%+10%×18%=8.88%
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/N93R777K
本试题收录于： 证券投资分析题库经管类分类
0

证券投资分析

经管类

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)