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  3. 假设1年期的即期利率为4％，2年期的即期利率为6％。那么，第1年年末到第2年年末的远期利率为(题中所有利率均为连续复利的利率) ( )

假设1年期的即期利率为4％，2年期的即期利率为6％。那么，第1年年末到第2年年末的远期利率为(题中所有利率均为连续复利的利率) ( )

admin2018-10-26  58
问题 假设1年期的即期利率为4％，2年期的即期利率为6％。那么，第1年年末到第2年年末的远期利率为(题中所有利率均为连续复利的利率)    (    )
选项 A、5％
B、8％
C、10％
D、12％
答案B
解析 此题考查即期利率与远期利率之间的换算。即期利率是指某个给定时点上无息债券的到期收益率。远期利率是指未来两个时点之间的利率水平。远期利率可以根据即期利率换算可得，计算公式为：er1erf=e2r2，其中，rf为第2年的远期利率。将已知条件代入公式可得rf=6％×2—4％=8％。
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