假定无风险收益率为5％，投资人最优风险资产组合的期望收益率为15％，标准差为25％，试求：(复旦大学2017年真题) 假设投资人需要构造期望收益率为19％的投资组合，则如何分配最优风险资产组合和无风险证券的比例?

admin2019-05-09 92

问题假定无风险收益率为5％，投资人最优风险资产组合的期望收益率为15％，标准差为25％，试求：(复旦大学2017年真题)
假设投资人需要构造期望收益率为19％的投资组合，则如何分配最优风险资产组合和无风险证券的比例?

选项

答案若投资人需要构造预期收益率为19％的投资组合，则有投资最优风险资产的比例×15％+(1一投资最优风险资产的比例)×5％=19％故投资最优风险资产的比例为140％。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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