下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。

admin2021-08-11 69

问题下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。

选项 A、久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
B、如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C、如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D、对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

答案A

解析本题考查久期分析的知识点，久期分析是衡量利率变动对银行经济价值的影响，而不仅仅是短期收益。只能计量利率变动对银行短期收益的影响的是缺口分析。B、C中标准久期分析法使用的是平均久期。无法很好地反映基期风险，也不能很好地反映期权性风险。D中，由于利率的大幅变动(大于1％)，头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，所以结果会不够准确。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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