隔夜指数掉期(OIS：Overnight Index Swap)，是一种将隔夜利率交换成为固定利率的利率掉期，彭博资讯(Bloomberg)等各种资讯系统平台定期都会发布OIS数据信息，这一指标本身反映了隔夜利率水平。2011年以来，美元、英镑与欧元的3个

admin2019-01-30 78

问题隔夜指数掉期(OIS：Overnight Index Swap)，是一种将隔夜利率交换成为固定利率的利率掉期，彭博资讯(Bloomberg)等各种资讯系统平台定期都会发布OIS数据信息，这一指标本身反映了隔夜利率水平。2011年以来，美元、英镑与欧元的3个月期伦敦同业拆放利率(LIBOR)与OIS的利差持续扩大，请回答：
OIS实质上是一种利率掉期，请简要说明利率掉期的基本过程。

选项

答案利率掉期就是两个主体之间签订一份协议，约定一方与另一方在规定时间内的一系列时点上按照预先约定的规则交换一笔借款，本金相同，只不过一方提供的是浮动利率，另一方提供固定利率，利率的大小也是按事先约定的规则进行，固定利率事先可以知晓，浮动利率要基于国际金融市场上的一些基准利率计算，双方不交换本金，只在约定的一系列时点上一方向另一方支付固定利率和浮动利率计算出来的利息差。

解析

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