2. 考研
  3. 某年11月初，一美国出口商在1个月后将收到出口货款200万欧元，当时现汇汇率为1欧元=1．1855／65美元，当年12月份交割的欧元期货价格为1欧元=1．1 870美元。该出口商为避免1个月后欧元贬值而遭受损失，决定采用外汇期货交易进行保值。若1个月后现汇

某年11月初，一美国出口商在1个月后将收到出口货款200万欧元，当时现汇汇率为1欧元=1．1855／65美元，当年12月份交割的欧元期货价格为1欧元=1．1 870美元。该出口商为避免1个月后欧元贬值而遭受损失，决定采用外汇期货交易进行保值。若1个月后现汇

admin2019-02-19  83
问题 某年11月初，一美国出口商在1个月后将收到出口货款200万欧元，当时现汇汇率为1欧元=1．1855／65美元，当年12月份交割的欧元期货价格为1欧元=1．1 870美元。该出口商为避免1个月后欧元贬值而遭受损失，决定采用外汇期货交易进行保值。若1个月后现汇汇率和12月份交割的欧元期货价格分别变为1．1810／20和1．1830，试分析计算：
进行保值后该出口商出售200万欧元的实际美元收入。
选项
答案在期汇市场上损益为200×(1．1870－1．1830)=0．8万美元。但是在现汇市场上，11月预收200万欧元，折合美元为200×1．1855万；12月卖出200万欧元，折合美元为200×1．1810，则现汇市场损益为：200×(1．1810－1．1855)=-0．9万美元。则总的套期保值收入为－0．9+0．8=－0．1万美元，净损失降低0．8万美元，基本实现套期保值目的。
解析
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