计算拥有下列历史收益的资产X和Y的收益的协方差(表2-6-5)。

admin2018-10-30 32

问题计算拥有下列历史收益的资产X和Y的收益的协方差(表2-6-5)。

选项

答案由题意可列表如下： [*] 因此，Cov(R_X，R_Y)=0．037 020／4=0．009 255。注意，由于我们用的是历史数据，需要除以T-1=4以获得样本协方差。

解析

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