下列关于指数策略和免疫策略的说法中，正确的有( )。 Ⅰ．指数策略和免疫策略都假定市场价格是公平的均衡交易价格 Ⅱ．指数策略和免疫策略处理利率暴露风险的方式完全相同 Ⅲ．指数策略和免疫策略的区别在于处理利率暴露风险的方式不同 Ⅳ．免疫策略

admin2021-07-16 82

问题下列关于指数策略和免疫策略的说法中，正确的有( )。
Ⅰ．指数策略和免疫策略都假定市场价格是公平的均衡交易价格
Ⅱ．指数策略和免疫策略处理利率暴露风险的方式完全相同
Ⅲ．指数策略和免疫策略的区别在于处理利率暴露风险的方式不同
Ⅳ．免疫策略试图建立一个几乎是零风险的债券资产组合

选项 A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案C

解析指数策略和免疫策略都假定市场价格是公平的均衡交易价格。它们的区别在于处理利率暴露风险的方式不同。债券指数资产组合的风险报酬结构与所追踪的债券市场指数的风险报酬结构近似；而免疫策略则试图建立一个几乎是零风险的债券资产组合。在这个组合中，市场利率的变动对债券组合的表现几乎毫无影响。

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