有A，B两公司各欲借入5 000万美元，期限均为5年，两公司借款条件如下： (1)在借款条件方面，哪家公司在浮动利率市场上具有相对优势? (2)若A，B两公司希望通过利率互换，并均等分享利率互换所带来的收益，则该笔互换如何进行?

admin2018-11-12 61

问题有A，B两公司各欲借入5 000万美元，期限均为5年，两公司借款条件如下：

(1)在借款条件方面，哪家公司在浮动利率市场上具有相对优势?
(2)若A，B两公司希望通过利率互换，并均等分享利率互换所带来的收益，则该笔互换如何进行?
(3)通过该利率互换A公司在5年内，共可节约多少利息费用?(上海财经大学2012真题)

选项

答案(1)A公司在固定利率市场上的优势为1．2％，在浮动利率市场上的优势为0．7％。因此B公司在浮动利率市场上具有相对优势。 (2)两家公司如果执行利率互换可以获得1．2一0．7=0．5个百分点的收益，平分收益的话，两家公司各获得0．25个百分点。因此A公司借固定利率10％的资金，以10．95％的利率借给B公司；B公司以LIBOR+1％的浮动利率借入资金，同时以LIBOR+1％的浮动利率借给A公司，两家公司均可获利。 (3)A公司在5年内可以节省的利息费用：5×0．25％×5 000=62．5万美元

解析

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