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  3. 案例10：赵大宝为四通基金公司的基金经理，管理一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合，短期国债利率为8%。 根据案例，回答下列题目： 假如赵大宝的客户决定将占总投资预算为a的投资额投入到赵大宝的资产组合中，目标是获得16%的期望收益率，则。

案例10：赵大宝为四通基金公司的基金经理，管理一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合，短期国债利率为8%。 根据案例，回答下列题目： 假如赵大宝的客户决定将占总投资预算为a的投资额投入到赵大宝的资产组合中，目标是获得16%的期望收益率，则。

admin2009-11-26  55
问题 案例10：赵大宝为四通基金公司的基金经理，管理一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合，短期国债利率为8%。
根据案例，回答下列题目：
假如赵大宝的客户决定将占总投资预算为a的投资额投入到赵大宝的资产组合中，目标是获得16%的期望收益率，则。的值是(　　)。
选项 A、0.3
B、0.5
C、0.7
D、0.8
答案D
解析 资产组合的期望收益率E(rp)=rf+a[E(rc-rf=8%+a(18%-8%)=16%，
可得：a=0.8。
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