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  3. 假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33．33％，或者下降25％。无风险报酬率为每年4％，则利用复制原理确定期权价格时，要求确定下列指标： 购买股票

假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33．33％，或者下降25％。无风险报酬率为每年4％，则利用复制原理确定期权价格时，要求确定下列指标： 购买股票

admin2016-06-17  55
问题 假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33．33％，或者下降25％。无风险报酬率为每年4％，则利用复制原理确定期权价格时，要求确定下列指标：
购买股票支出；
选项
答案购买股票支出=套期保值比率×股票现价=0．5143×60=30．86(元)。
解析
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