某银行的资产负债表如下，其中，BL、ML分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款；CD1是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。如果利率下降了150个基点，该银行的资本(净价值)将上升还是下降?约为多少?

admin2019-11-30 66

问题某银行的资产负债表如下，其中，BL、ML分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款；CD1是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。
如果利率下降了150个基点，该银行的资本(净价值)将上升还是下降?约为多少?

选项

答案持续期缺口为正，净价值随着利率的下降而上升。 [*]

解析

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