2. 自考
  3. 已知无风险利率是4%，市场组合的风险溢价是7%，某支股票的贝塔系数是1.3，根据CAPM模型计算股票的期望收益率。

已知无风险利率是4%，市场组合的风险溢价是7%，某支股票的贝塔系数是1.3，根据CAPM模型计算股票的期望收益率。

admin2021-04-27  46
问题 已知无风险利率是4%，市场组合的风险溢价是7%，某支股票的贝塔系数是1.3，根据CAPM模型计算股票的期望收益率。
选项
答案期望收益=40%+1.3×7%=13.1%
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/L03R777K
本试题收录于： 金融市场学题库经管类分类
0

金融市场学

经管类

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)