CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此，贷款组合的违约率服从( )分布。

admin2013-06-09 61

问题 CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此，贷款组合的违约率服从( )分布。

选项 A、正态
B、均匀
C、泊松
D、指数

答案C

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/KOUM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

0

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)