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已知：现行国债的利率为5％，证券市场组合平均收益率为15％，市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0．91、1．17、1．8和0．52；B、C、D股票的必要收益率分别为16．7％、23％和10．2％，假定资本资产定价模型成立。 要求： 计算A、B

admin2015-07-27  70
问题 已知：现行国债的利率为5％，证券市场组合平均收益率为15％，市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0．91、1．17、1．8和0．52；B、C、D股票的必要收益率分别为16．7％、23％和10．2％，假定资本资产定价模型成立。
  要求：
计算A、B、C投资组合的B系数和必要收益率。假定投资者购买A、B、C三种股票的比例为1：3：6。
选项
答案投资组合中A股票的投资比例=1／(1+3+6)=10％ 投资组合中B股票的投资比例=3／(1+3+6)=30％ 投资组合中C股票的投资比例=6／(1+3+6)=60％ 投资组合的β系数=0．91×10％+1．17×30％+1．8×60％=1．52 投资组合的必要收益率=5％+1．52×(15％-5％)=20．2％ 或：A、B、C组合的必要收益率=14．1％×10％+16．7％×30％+23％×60％=20．22％
解析
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