首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列关于VaR的说法，正确的是( )。
下列关于VaR的说法，正确的是( )。
admin
2018-03-27
44
问题
下列关于VaR的说法，正确的是( )。
选项
A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险
B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失
C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险
D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失
答案
A
解析
B均值VaR度量的是资产价值的相对损失；C零值VaR是以初始价值为基准测度风险；D零值VaR度量的是资产价值的绝对损失。无论均值VaR还是零值VaR都是在一定持有期和置信水平下的最大损失(而非平均损失)。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/K2HM777K
本试题收录于：
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
可疑类贷款是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款利息，及时执行担保，也可能会造成一定损失。()
商业银行最高风险委员会是由董事会指派专门委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则，不可以将制定相关政策和指导原则的任务交给专家小组完成。()
2007年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众
融资缺口等于()。
下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是()。
某2年期债券麦考利久期为6年，债券目前价格为1000元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格()。
以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是()。(1)建立一个独立的SPV来发行证券，SPV与原始权益人实行“破产隔离”(2)SPV负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户(3)SPV将出售抵押
在计算资本充足率时，认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产；另一类是高质量的金融工具，下列属于第二类质押品的是()。
《巴塞尔新资本协议》对操作风险经济资本的计量三种方法不包括()。
随机试题
肉芽肿性炎时，下述哪种细胞是主要成分
民用建筑工程所选用的建筑和装修材料必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325—2001）的规定。（）
有一高100m、高宽比为2.5的高层建筑，位于大城市郊区，已知基本风压ω0=0.50kN/m2，结构基本自振周期T=2000s，通过简单计算确定，在高度80m处的风振系数βz值应为______项数值。
《党的十八届四中全会重要举措实施规划（2015—2020年）》是今后一个时期推进全面依法治国的总施工图和总台账。要组织好规划实施，应注重()。
下列关于罗马文明的说法，错误的是()。
世界石油价格上涨，导致油站供油不足。已知三辆油罐车分别运来吨油，农忙季节农用机车急需用油，为支援生产，把三罐油平均分成若干等份，每份尽可能多，每台农用机车一次凭车牌号领取一份油，则至少可满足()台农用机车的需求。
(南京大学2014)ABC银行有如下的资产负债表。试计算：该银行的持续期缺口；
Bysomeestimates,thereareasmanyas12millionillegalimmigrantsintheUnitedStates,toilinginfarmfields,restaurantk
Hewashopingtotakepartinthedriver’slicensetest,buthisparents_______thattheywon’tsupporthimunlesshecansave
拉萨历来是西藏全区的政治、经济、文化中心和交通枢纽。也是藏传佛教圣地。在漫长的历史进程中，拉萨经历了文明的洗礼和文化的鼎盛与延续，积累和沉淀了丰富的文明成果和文化遗产，素以风光秀丽、历史悠久、文化灿烂、风俗民情独特、名胜古迹众多而闻名于世。是国务院首批公布
最新回复
(
0
)
