(一) 风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，于2016年11月28日对外公布的《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框

admin2022-03-30 58

问题 (一)
风险事件：
为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，于2016年11月28日对外公布的《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。
相关背景：
近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，又公布了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。
《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。
《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。
根据以上案例描述，回答下列5个小题。
以下不属于交易对手信用风险的计量的是( )。

选项 A、交易对手信用风险暴露的计量
B、对交易对手信用风险的定价
C、交易对手信用风险暴露数据
D、交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量

答案C

解析交易对手信用风险的计量主要包括三部分：
①交易对手信用风险暴露的计量；
②对交易对手信用风险的定价；
④交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量。
计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/JhbM777K

本试题收录于：风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

下列关于税收实体法要素的表述，正确的有()。

下列关于税款退还和追征的规定，表述正确的有()。

税基式减免是指通过直接缩小计税依据实现减免税的一种形式，具体包括()。

根据资源税规定，纳税人既有对外销售应税产品，又有将应税产品自用于除连续生产应税产品以外的其他方面的，对自用应税产品，移送时应纳资源税的销售额是该产品的()。(2013年)

经国务院确认，税务行政许可可包括(　　)

银行应核实企业提供的财务报表。报表如为复印件，则需公司盖章；报表如经会计师事务所审计，需有完整的审计报告(包括附注说明)；报表应至少含有资产负债表。()

这个路面标记是何含义？

以下不是环氧粉末材料主要性能参数的是()。

A．糊精B．淀粉C．羧甲基淀粉钠D．硬脂酸镁E．微晶纤维素粉末直接压片用的填充剂、干黏合剂

肿瘤的实质是指

受体位于细胞核内的信息物质是作为激素的第二信使的是

2010年5月，贾某以一套房屋作为投资，与几位朋友设立一家普通合伙企业，从事软件开发。2014年6月，贾某举家移民海外，故打算从合伙企业中退出。对此，下列哪一选项是正确的?()

下列有关抽样风险和非抽样风险的说法中，正确的是()。

TheSiloPaulocityhealthservicehaslauncheda42mn-real(US$14.6mn)【C1】______systemtointegratethecity’s756healths

Beijing:TheUnitedStatesandNorthKoreahadtheirfirst【C1】infourmonthsherethisafternoonaspartofthe【C2】

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

下列关于税收实体法要素的表述，正确的有()。

下列关于税款退还和追征的规定，表述正确的有()。

税基式减免是指通过直接缩小计税依据实现减免税的一种形式，具体包括()。

根据资源税规定，纳税人既有对外销售应税产品，又有将应税产品自用于除连续生产应税产品以外的其他方面的，对自用应税产品，移送时应纳资源税的销售额是该产品的()。(2013年)

经国务院确认，税务行政许可可包括( )

银行应核实企业提供的财务报表。报表如为复印件，则需公司盖章；报表如经会计师事务所审计，需有完整的审计报告(包括附注说明)；报表应至少含有资产负债表。()

这个路面标记是何含义？

以下不是环氧粉末材料主要性能参数的是()。

A．糊精B．淀粉C．羧甲基淀粉钠D．硬脂酸镁E．微晶纤维素粉末直接压片用的填充剂、干黏合剂

肿瘤的实质是指

受体位于细胞核内的信息物质是作为激素的第二信使的是

2010年5月，贾某以一套房屋作为投资，与几位朋友设立一家普通合伙企业，从事软件开发。2014年6月，贾某举家移民海外，故打算从合伙企业中退出。对此，下列哪一选项是正确的?()

下列有关抽样风险和非抽样风险的说法中，正确的是()。

TheSiloPaulocityhealthservicehaslauncheda42mn-real(US$14.6mn)【C1】______systemtointegratethecity’s756healths

Beijing:TheUnitedStatesandNorthKoreahadtheirfirst【C1】______infourmonthsherethisafternoonaspartofthe【C2】______

经国务院确认，税务行政许可可包括(　　)

Beijing:TheUnitedStatesandNorthKoreahadtheirfirst【C1】infourmonthsherethisafternoonaspartofthe【C2】