下列各项因素中，影响特定投资组合收益率方差的有( )。

admin2018-08-30 105

问题下列各项因素中，影响特定投资组合收益率方差的有( )。

选项 A、各单项资产的标准差
B、各单项资产在组合中的价值比例
C、各资产收益率之间的相关系数
D、各单项资产的β系数

答案A,B,C

解析由两项证券资产组合的收益率的方差公式“σ_p²=ω_A²σ_A²+ω_B²σ_B²+2ω_Aω_Bρ_A,Bσ_Aσ_B”可知，影响特定投资组合收益率方差的因素包括：各单项资产的标准差、各单项资产在组合中的价值比例、各资产收益率之间的相关系数，与各单项资产的β系数无关。

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中级财务管理

中级会计专业技术资格

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