计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为( )。

admin2022-03-30 52

问题计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为( )。

选项 A、VaR值只在99％的置信区间内有效
B、压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平
C、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
D、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

答案D

解析市场风险压力测试主要目标在于弥补vaR模型缺陷和强化风险管理。
VaR模型缺陷主要表现在两方面：
①VaR不能反映极端情况下非正常市场中的损害程度，需要通过压力测试方法弥补VaR方法的缺陷；
②在压力情况下，风险因子的相关性可能发生改变。
压力测试能捕捉压力状态下风险因子相关性发生改变的现象，反映极端事件的风险暴露。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/JQbM777K

本试题收录于：风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

下列关于煤炭资源税的说法，正确的有()。(2015年)

下列情形中，需要缴纳土地增值税的是()。(2018年)

如果纳税人刘某利用其他方法减少计税依据，当地税务机关则有权重新核定计税依据，这样处理体现了税法基本原则中的()。

按照净现值法，贷款价值的确定主要依据对未来()的贴现值。

根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中。应优先考虑补充()。

以下人物同属儒家学派的是()

JamesJoycewasanIrishnovelistwhorevolutionizedthemethodsofdepictingcharactersanddevelopingaplotinmodernfiction

A．三唑仑B．地西泮C．水合氯醛D．苯巴比妥E．硫喷妥钠口服虽易吸收，但对胃有强烈的刺激性，胃溃疡患者禁用的是

甲国某公司与中国某公司的贸易合同中约定在中国仲裁。双方没有选择该仲裁协议适用的法律的，也没有约定仲裁机构或者仲裁地，依最高人民法院的相关司法解释，下列哪项是正确的?()

[2008年第104题]某cosφ为0．4的感性负载，外加IOOV的直流电压时，消耗功率100W，则该感性负载的感抗为()。

对一个单位一定会计期间内财务会计情况和生产经营、业务活动情况进行分析总结的书面文字报告称为(　　)。

现需购买三种调料加工成一种新调料．三种调料的价格分别为每千克20元、30元和60元，如果购买这三种调料所花钱一样多，则每千克新调料的成本是()。

下列关于旅游法律责任主体的说法中，正确的是()。

在关系数据库中，索引(index)是三级模式结构中的

计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

下列关于煤炭资源税的说法，正确的有()。(2015年)

下列情形中，需要缴纳土地增值税的是()。(2018年)

如果纳税人刘某利用其他方法减少计税依据，当地税务机关则有权重新核定计税依据，这样处理体现了税法基本原则中的()。

按照净现值法，贷款价值的确定主要依据对未来()的贴现值。

根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中。应优先考虑补充()。

以下人物同属儒家学派的是()

JamesJoycewasanIrishnovelistwhorevolutionizedthemethodsofdepictingcharactersanddevelopingaplotinmodernfiction

A．三唑仑B．地西泮C．水合氯醛D．苯巴比妥E．硫喷妥钠口服虽易吸收，但对胃有强烈的刺激性，胃溃疡患者禁用的是

甲国某公司与中国某公司的贸易合同中约定在中国仲裁。双方没有选择该仲裁协议适用的法律的，也没有约定仲裁机构或者仲裁地，依最高人民法院的相关司法解释，下列哪项是正确的?()

[2008年第104题]某cosφ为0．4的感性负载，外加IOOV的直流电压时，消耗功率100W，则该感性负载的感抗为()。

对一个单位一定会计期间内财务会计情况和生产经营、业务活动情况进行分析总结的书面文字报告称为( )。

现需购买三种调料加工成一种新调料．三种调料的价格分别为每千克20元、30元和60元，如果购买这三种调料所花钱一样多，则每千克新调料的成本是()。

下列关于旅游法律责任主体的说法中，正确的是()。

在关系数据库中，索引(index)是三级模式结构中的

对一个单位一定会计期间内财务会计情况和生产经营、业务活动情况进行分析总结的书面文字报告称为(　　)。