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  3. 假设本题中证券投资的预期收益率与必要收益率相等。有关资料如下： 资料一：证券市场组合的收益率为8％，无风险收益率为3％： 资料二：市场上有A、B两只股票，预期收益率分别为9％和11％，标准差分别为7．2％和8．25％： 资料三：甲投资组合由A、

假设本题中证券投资的预期收益率与必要收益率相等。有关资料如下： 资料一：证券市场组合的收益率为8％，无风险收益率为3％： 资料二：市场上有A、B两只股票，预期收益率分别为9％和11％，标准差分别为7．2％和8．25％： 资料三：甲投资组合由A、

admin2020-02-02  69
问题 假设本题中证券投资的预期收益率与必要收益率相等。有关资料如下：
  资料一：证券市场组合的收益率为8％，无风险收益率为3％：
  资料二：市场上有A、B两只股票，预期收益率分别为9％和11％，标准差分别为7．2％和8．25％：
  资料三：甲投资组合由A、B两只股票组成，投资比例分别为45％和55％；
  资料四：乙投资组合由A、B两只股票组成，风险收益率为8．5％。
  要求：
根据第25、26题的计算结果，判断A、B两只股票哪个整体风险更大，哪个系统风险更大，并说明理由；
选项
答案A股票的标准差率0．8大于B股票的标准差率0．75，表明A股票的整体风险更大；B股票的β系数1．6大于A股票的β系数1．2，表明B股票的系统风险更大。
解析
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