假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差( )。

admin2015-03-07 80

问题假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差( )。

选项 A、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为－0．5的资产组合z
B、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
C、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0．8的资产组合x
D、卖出50％资产组合A，持有现金

答案C

解析一般情况下，如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。由于本题中C项所选择的投资组合相关性为正，风险分散效果最差，A选项的投资组合相关系数为正，其风险分散效果最好。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/IyTM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

影响行业风险的因素有()

下列情况，银行信贷人员应进行调查和分析的有()。

在贷款质押担保问题上，银行在法律方面要重点考虑的是()。

下列关于质物、质押权利的合法性描述，错误的是()。

下列关于贷款种类说法错误的是()。

担保的形式有多种，其中()较少用于银行信贷业务中。

出口卖方信贷报审材料除了常规的送审材料外，还需包括()。

在贷款发放中，对借款合同审查应着重于()的审查。

某项目的净现金流经测算，当折现率为20％时，净现值为－4．78；当折现率为15％时，净现值为5．51。用线性插值法计算的投资内部收益率为()。

某跨国公司想投资我国新兴产业的3个项目，已知A项目投资半年的年收益率为5%，B项目年收益率为7%，C项目的季度收益率为3%，D项目的年收益率为12%，则此跨国公司比较这三个项目，最值得投资的是()。

Thecountry’shighestmedalwas______uponhimforheroism.

化疗病人需要进行保护性隔离的白细胞计数为

公路水运工程质量事故鉴定、大型水运工程项目和高速公路项目验收的质量鉴定检测，质监机构应当委托通过计量认证并具有甲级资质的检测机构承担。()

根据《票据法》的规定，汇票的()必须与付款人具有真实的委托付款关系，并且具有支付汇票余额的可靠资金来源。

根据麦克莱兰的需要理论，管理者的需要结构是()。

下列哪一组物质的基本组成单位是相同的?()

《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》规定，在基本养老金的构成方面，机关事业单位人员的基本养老金将由基础养老金与()相结合。

研究表明，严重失眠者90％爱喝浓茶。老张爱喝浓茶，因此，他很可能严重失眠。以下哪项最为恰当地指出了上述论证的漏洞?

已有函数max(a，b)，为了使函数指针变量p指向函数max，则下面选项中赋值方法正确的是()。

Childmaltreatment(虐待)isaglobalproblemwithseriouslife-longconsequences.Therearenoreliableglobalestimatesforthe