假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差( )。

admin2015-03-07 63

问题假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差( )。

选项 A、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为－0．5的资产组合z
B、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
C、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0．8的资产组合x
D、卖出50％资产组合A，持有现金

答案C

解析一般情况下，如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。由于本题中C项所选择的投资组合相关性为正，风险分散效果最差，A选项的投资组合相关系数为正，其风险分散效果最好。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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