假定某资产组合是有效的，其标准差为20%，市场组合的预期收益率为15%，标准差为25%，无风险收益率为5%，根据资本市场线，该资产组合的预期收益率为( )。

admin2011-04-26 66

问题假定某资产组合是有效的，其标准差为20%，市场组合的预期收益率为15%，标准差为25%，无风险收益率为5%，根据资本市场线，该资产组合的预期收益率为( )。

选项 A、10%
B、13%
C、15%
D、20%

答案B

解析由于该资产组合是有效的，所以可以用资本市场线的公式计算。
E(RP)=

=5%+[(15%-5%)/25%]×20%=13%
其中：Rf=5%，E(RM)=15%，σP=20%，σM=25%

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/Ikgr777K

投资规划

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)