如果两只股票的回报率具有相同的标准差，则它们具有相同的贝塔值。( )(对外经济贸易大学2013真题)

admin2018-11-12 50

问题如果两只股票的回报率具有相同的标准差，则它们具有相同的贝塔值。( )(对外经济贸易大学2013真题)

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析证券的贝塔值是证券收益率与市场收益率的协方差与市场收益率的方差之比。所以有可能股票的标准差大的反而贝塔值小，标准差与贝塔值不是等量关系。

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