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  3. 某企业拟以100万元进行投资，现有A和B两个互斥的备选项目，假设各项目收益率的具体预计情况见下表： 要求： 假定资本资产定价模型成立，证券市场平均收益率为20％，无风险收益率为10％，市场组合的标准差为15％，分别计算两个项目的β系数以及它们与市场组合

某企业拟以100万元进行投资，现有A和B两个互斥的备选项目，假设各项目收益率的具体预计情况见下表： 要求： 假定资本资产定价模型成立，证券市场平均收益率为20％，无风险收益率为10％，市场组合的标准差为15％，分别计算两个项目的β系数以及它们与市场组合

admin2016-12-25  64
问题 某企业拟以100万元进行投资，现有A和B两个互斥的备选项目，假设各项目收益率的具体预计情况见下表：

要求：
假定资本资产定价模型成立，证券市场平均收益率为20％，无风险收益率为10％，市场组合的标准差为15％，分别计算两个项目的β系数以及它们与市场组合的相关系数。
选项
答案A项目预期收益率 27％=10％+βA×(20％一10％) 所以，A项目的β系数=1．7 B项目预期收益率 25％=10％+βR×(20％一10％) 所以，B项目的β系数=1．5 根据βi=ρi，m×σi/σm可知，1．7=pA，M×44．06％/15％，所以A项目与市场组合的相关系数ρA，M=0．58；1．5=ρB，M×29．62％/15％，所以B项目与市场组合的相关系数pB，M=0．76。
解析
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