(对外经贸2014)按照马科维茨的描述，下面的( )资产组合不会落在有效边界上。

admin2019-08-13 20

问题 (对外经贸2014)按照马科维茨的描述，下面的( )资产组合不会落在有效边界上。

选项 A、W
B、X
C、Y
D、Z

答案D

解析根据马科维茨的描述，落在有效边界上的资产组合当期望收益率相等时，标准差一定是最小的；当标准差相等时，期望收益率一定是最大的。且期望收益率与标准差是正相关关系，Z组合的期望收益率低于W组合，标准差却大于W组合，所以不会落在有效边界上。

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金融硕士（金融学综合）

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