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假设A证券收益率的标准差是12%,B证券收益率的标准差是20%,A、B证券收益率之间的预期相关系数为0.2,则AB两种证券收益率的协方差为0.48%。 ( )
假设A证券收益率的标准差是12%,B证券收益率的标准差是20%,A、B证券收益率之间的预期相关系数为0.2,则AB两种证券收益率的协方差为0.48%。 ( )
admin
2020-09-24
57
问题
假设A证券收益率的标准差是12%,B证券收益率的标准差是20%,A、B证券收益率之间的预期相关系数为0.2,则AB两种证券收益率的协方差为0.48%。 ( )
选项
A、正确
B、错误
答案
A
解析
协方差=A证券资产收益率的标准差×B证券资产收益率的标准差×两项资产之间的相关系数=12%×20%×0.2=0.48%。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/HsJ0777K
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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