(2017年复旦大学)假设无风险收益Rf=5％，投资人最优风险组合的预期收益E(Rf)=15％，标准差为25％。假设投资人需要构造预期收益率为19％的投资组合，则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?

admin2020-05-11 65

问题 (2017年复旦大学)假设无风险收益R_f=5％，投资人最优风险组合的预期收益E(R_f)=15％，标准差为25％。
假设投资人需要构造预期收益率为19％的投资组合，则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?

选项

答案X×R_t+(1-X)×R_f=15％X+5％(1-X)=19％，解得X=140，140％投资于最优风险资产组合，借入40％无风险证券。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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