案例七：娄先生持有的证券组合由证券A和证券B组成，具体信息如表2-9所示。假定因素的标准差是20%。根据案例七，回答下列题目：　　娄先生的投资组合的所有风险为(　　)。

admin2009-11-26 35

问题案例七：娄先生持有的证券组合由证券A和证券B组成，具体信息如表2-9所示。假定因素的标准差是20%。

根据案例七，回答下列题目：　　
娄先生的投资组合的所有风险为(　　)。

选项 A、0.0276
B、0.1245
C、0.2765
D、0.1764

答案D

解析投资组合的所有风险=因素风险+非因素风险=0.17+0.0064=0.1764。

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