下列关于两种证券组合的说法中，正确的有( )。

admin2016-11-15 60

问题下列关于两种证券组合的说法中，正确的有( )。

选项 A、两种证券期望报酬率的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
B、两种证券期望报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
C、两种证券期望报酬率的相关系数为1，机会集曲线是一条曲线
D、两种证券期望报酬率的相关系数接近一1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合

答案BD

解析两种证券期望报酬率的相关系数为0，投资组合具有风险分散化效应，所以选项A的说法不正确。完全正相关(相关系数为+1)的投资组合，不具有风险分散化效应，其投资机会集曲线是一条直线，所以选项C的说法不正确。证券期望报酬率的相关系数越小，风险分散化效应越明显，因此，投资机会集曲线就越弯曲，弯曲部分一般为无效组合，所以选项BD的说法正确。

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财务成本管理

注册会计师

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财务成本管理

注册会计师

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