假设市场投资组合的期望报酬率和方差是10％和0．0625，无风险报酬率是5％，某种股票期望报酬率的方差是0．04，与市场投资组合期望报酬率的相关系数为0．3，则该种股票的必要报酬率为( )。

admin2016-06-20 78

问题假设市场投资组合的期望报酬率和方差是10％和0．0625，无风险报酬率是5％，某种股票期望报酬率的方差是0．04，与市场投资组合期望报酬率的相关系数为0．3，则该种股票的必要报酬率为( )。

选项 A、6．2％
B、6．25％
C、6．5％
D、6．45％

答案A

解析本题的主要考核点是股票必要报酬率的计算。
市场投资组合报酬率的标准差=

=0．25
该股票报酬率的标准差=

=0．2
贝塔系数=0．3×0．2／0．25=0．24
该种股票的必要报酬率=5％+0．24×(10％一5％)=6．2％。

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财务成本管理

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