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统计套利主要包括( )。 Ⅰ．配对交易 Ⅱ．股指对冲 Ⅲ．融券对冲 Ⅳ．算法交易
统计套利主要包括( )。 Ⅰ．配对交易 Ⅱ．股指对冲 Ⅲ．融券对冲 Ⅳ．算法交易
admin
2017-09-20
54
问题
统计套利主要包括( )。
Ⅰ．配对交易
Ⅱ．股指对冲
Ⅲ．融券对冲
Ⅳ．算法交易
选项
A、Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
B、Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
C、Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
D、Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
答案
D
解析
统计套利的方法包括：①成对交易，是统计套利最常用的策略。②多因素模型，当实际资产价格高于模型预测价格时，卖出该资产，待价格相等时，买入资产对冲空头头寸。③均值回归策略建立在股票价格是均值回归的这一假设条件之上。④协整策略，利用股票价格序列的协整关系建模。Ⅳ项，算法交易是指利用电子平台，通过使用计算机程序来发出交易指令，执行预先设定好的交易策略。
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