在商业银行市场风险管理中，风险价值(VaR)方法能够( )。

admin2022-02-09 53

问题在商业银行市场风险管理中，风险价值(VaR)方法能够( )。

选项 A、衡量投资组合遭受的最小损失
B、比较不同交易部门和交易产品的风险状况
C、用来计量市场风险的监管资本
D、衡量投资组合的整体风险
E、对面临的所有风险进行计量

答案B,C,D

解析风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。风险价值是对未来损失风险的事前预测，考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间的风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的特性和优势，已经成为世界和监管部门计量监控市场的主要手段。VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况和市场非流动性因素。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/GDWM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

在商业银行市场风险管理中，风险价值(VaR)方法能够( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

高级计量法(AMA)是指商业银行在监管机构提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过()计算监管资本要求。

在正常的市场条件下，市场风险报告通常()向高级管理层报告一次。

信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型不包括()。

在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

商业银行声誉风险管理政策中，不必进行定期的内部审计和现场检查。()

会计资本的数量小于经济资本的数量。()

我国商业银行业的“三性原则”有()。

根据监管机构的要求，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足的条件包括()。

选择关键风险指标的基本原则不包括()。

()指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险损失的一种策略性选择。

治疗滞产，应首选

损失控制计划系统中灾难计划的效果是()

汽车进出境的时间，除经海关会同有关机关批准外，限于日落前和日出后。()

根据我国合同法的规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以采取的追究违约责任的方式是()。

“乐府双璧”指的是()。

锐角三角形的内角A，B，C的对边分别为a，b，c，已知=2asinB若a=，b+c=5，求三角形ABC的面积。

个体道德认知是从低级阶段向高级阶段发展的，而且年龄与道德发展阶段完全对应。()

关于现代兴起的系统论这一学科。正确的说法足()。

Thekeyfactisthatallthreedictionariescanbeseentohaveadistinctly"cultural"aswellaslanguagelearningcontent.Th