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股票A和股票B构成一个投资组合,权重相同。如果股票A收益的标准差是30%,股票B收益的标准差是30%,该组合收益的标准差是30%,则两只股票收益之间的相关系数是多少?
股票A和股票B构成一个投资组合,权重相同。如果股票A收益的标准差是30%,股票B收益的标准差是30%,该组合收益的标准差是30%,则两只股票收益之间的相关系数是多少?
admin
2018-10-24
70
问题
股票A和股票B构成一个投资组合,权重相同。如果股票A收益的标准差是30%,股票B收益的标准差是30%,该组合收益的标准差是30%,则两只股票收益之间的相关系数是多少?
选项
A、-0.5
B、0.0
C、0.5
D、1.0
答案
D
解析
选项A不正确。如果两只股票的相关系数为一0.5,即负相关,则证券投资组合的风险,应当小于个股风险的加权平均值。投资组合具有较好的分散风险效应。而目前A、B两只股票标准差的加权平均值为30%,投资组合的标准差也为30%,说明投资组合不具有风险分散效应。
选项B不正确。如果两只股票的相关系数为0,即不相关,则证券投资组合的风险,也应当小于个股风险的加权平均值。投资组合的风险分散效应介于正相关和负相关之间。
选项C不正确。如果两只股票的相关系数为0.5,即正相关,则证券投资组合的风险,也应当小于个股风险的加权平均值。投资组合具有风险分散效应,只不过分散效应较小。
选项D正确。如果两只股票构成的投资组合中,组合的标准差与投资组合中个股标准差的加权平均值相等,则两种有价证券预期收益完全正相关,相关系数等于1。证券投资组合不具有风险分散效应。
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财务决策题库美国注册管理会计师(CMA)分类
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财务决策
美国注册管理会计师(CMA)
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