D股票的当前市价为25元／股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下： (1)D股票的到期时间为半年的看涨期权，执行价格为25．3元；D股票的到期时间为半年的看跌期权，执行价格也为25．3元。 (2)根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准

admin2016-06-20 64

问题 D股票的当前市价为25元／股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下：
(1)D股票的到期时间为半年的看涨期权，执行价格为25．3元；D股票的到期时间为半年的看跌期权，执行价格也为25．3元。
(2)根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0．4。
(3)无风险年报酬4％。
(4)1元的连续复利终值如下：

要求：
利用看涨期权——看跌期权平价定理确定看跌期权价格；

选项

答案看跌期权价格=看涨期权价格一标的资产价格+执行价格的现值 [*]

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/FYEc777K

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

财务成本管理

注册会计师

根据风险收益对等观念，在一般情况下，各筹资方式资金成本由小到大依次为()。

发放股票股利后，如果本年盈利总额不变，会由于普通股股数增加，而引起每股盈余和每股市价下降，因此，每位股东所持股票的市场价值总额会随之下降。()

以目标价值权数计算的综合资金成本，适用于企业筹措新资金。()

从股东的立场看，在全部资本利润率高于借款利息率时，负债比例越小越好，否则反之。()

一般来说，流动性高的金融性资产的特点是()。

假设企业按12%的年利率取得贷款200000元，要求在5年内每年末等额偿还，每年的偿付额应为()元。

企业债务的价值等于其账面价值。()

净收益营运指数是评价企业净收益营运资金利用效率高低的财务比率。()

下列关于经营杠杆系数表述正确的是()。

甲利润中心常年向乙利润中心提供劳务,在其他条件不变的情况下,如提高劳务的内部转移价格,可能出现的结果是()。

我国《企业会计准则》将会计核算要素划分为()类。

从传播主体的角度看，公共关系是一种有目的、有计划、受控制的()。

A．全身性速发性超敏反应B．细胞毒性过敏C．免疫复合物性超敏反应D．迟发性超敏反应E．免疫缺陷病链球菌感染后，肾小球肾炎

钩端螺旋体病选用耐药金葡菌感染选用

下列各项税金中，构成相关资产成本的有()。

下列物质和步骤为N-连接寡糖的合成和成熟所需，例外的是

Itwasafixingsight:there,intheCapitolitself,aU.S.Senatoroftenmockedforhishalting,inarticulatespeaking,reached

有以下程序：#inc1udeintf(intt[]，intn)；main(){inta[4]={1，2，3，4)，s；s=f(a，2）；printf("％d＼n"，s）；}intf

Otherswillcareasmuchaboutyourjob-huntasyoudo.