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  3. 关于历史模拟法，下列表述正确的是( )。

关于历史模拟法，下列表述正确的是( )。

admin2021-09-15  47
问题 关于历史模拟法，下列表述正确的是(          )。
选项 A、历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
B、历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得
C、历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
D、历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险囚子收益率分布的参数值
答案B
解析 历史模拟法十分简单，因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算，A项错误。蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程，C项错误。参数法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，D项错误。
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