某投资者在3月份以4．8美元／盎司的权利金买入1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看跌期权，又以6．5美元／盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看涨期权，再以市场价格797美元／盎司买入1份6月份黄金期货合约。则在6月底，将期货

admin2022-12-05 33

问题某投资者在3月份以4．8美元／盎司的权利金买入1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看跌期权，又以6．5美元／盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看涨期权，再以市场价格797美元／盎司买入1份6月份黄金期货合约。则在6月底，将期货合约平仓了结，同时执行期权，该投资者的获利是( )美元／盎司。

选项 A、3
B、4．7
C、4．8
D、1．7

答案B

解析假设6月底黄金的价格为X美元／盎司，则当X＞800时，该投资者的收益＝(6．5－4．8)－(X－800)＋(X－797)＝4．7(美元／盎司)，则当X≤800时，该投资者的收益＝(6．5－4．8)＋(800－X)＋(X－797)＝4．7(美元／盎司)。

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