2. 财经
  3. 由两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。 ( )

由两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。 ( )

admin2018-08-30  66
问题 由两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。    (  )
选项 A、正确
B、错误
答案A
解析 当资产组合内的两种股票完全正相关时，组合的风险(标准差)达到最大值，等于组合内各资产风险(标准差)的加权平均值，表明资产组合不产生任何风险分散效应，此时不能降低任何风险。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/F7X0777K
本试题收录于： 中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
0

中级财务管理

中级会计专业技术资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)