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在违约概率模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
在违约概率模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
admin
2019-06-13
76
问题
在违约概率模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
选项
A、KPMG风险中性定价模型
B、Risk(;ah:模型
C、Credit Monitor模型
D、死亡率模型
答案
C
解析
CreClit Monitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型,其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。故C选项符合题意。KPMG风险中性定价模型、Risk Cak模型和死亡率模型均没有应用期权定价理论,故A、B、D选项不符合题意。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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