在违约概率模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

admin2019-06-13 53

问题在违约概率模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

选项 A、KPMG风险中性定价模型
B、Risk(；ah：模型
C、Credit Monitor模型
D、死亡率模型

答案C

解析 CreClit Monitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。故C选项符合题意。KPMG风险中性定价模型、Risk Cak模型和死亡率模型均没有应用期权定价理论，故A、B、D选项不符合题意。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/F5HM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

在违约概率模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

下列()不属于战略风险管理应急方案应当包含的事件。

激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到()。

在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低于()。

典型的组合信用模型通常采用()法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。

风险识别包括()两个环节。

国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。

商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的()作为流动性储备。

A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则()。

我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括()。

精子储存在

根据我国法律的规定，下列人员中可以申请退出中国国籍的是()。

简述帕金森病患者康复指导的要点。

胰岛素的常用给药途径是

按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过6个月的，建设单位应当()手续。

证券产品选择的基本原则中，最基本的要求是()。

一个较长的学习内容，首尾部分记忆效果较好，中间部分遗忘较多，这是受下列()因素的干扰。

Mikeandhisfriendaregoingtothe______toseethenewactionmovietonight.

Musiciansarefascinatedwiththepossibilitythatmusicmaybefoundinnature;itmakesourowndesireforartseemallthemo

WhySonoraLouiseSmartDoddwantedtocelebrateFather’sDay?______