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下列工具中不能用来衡量资产组合对宏观经济变动和发生非正常事件情况下的变化的是( )。
下列工具中不能用来衡量资产组合对宏观经济变动和发生非正常事件情况下的变化的是( )。
admin
2021-04-28
66
问题
下列工具中不能用来衡量资产组合对宏观经济变动和发生非正常事件情况下的变化的是( )。
选项
A、统计模型
B、压力测试
C、情景分析
D、历史模拟
答案
D
解析
压力测试可以衡量发生非正常事件情况下的变化；情景分析和统计模型可以推断宏观经济发生变动时的资产组合变化；而历史模拟是通过历史数据来构造收益率分布，只是一个模拟历史的过程，不能衡量资产组合对宏观经济变动和发生非正常事件情况下的变化。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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