下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有( )。 Ⅰ．期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金 Ⅱ．标的资产的价格波动率为常数 Ⅲ．无套利市场 Ⅳ．标的资产可以被自由买卖，无交易

admin2022-12-05 60

问题下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有( )。
Ⅰ．期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
Ⅱ．标的资产的价格波动率为常数
Ⅲ．无套利市场
Ⅳ．标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空

选项 A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案D

解析 B-S-M定价模型有以下6个基本假设：①标的资产价格服从几何布朗运动；②标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空；③期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借人或贷出资金；④标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃；⑤标的资产的价格波动率为常数；⑥无套利市场。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/EXxD777K

本试题收录于：发布证券研究报告业务题库证券专项业务类资格分类

发布证券研究报告业务

证券专项业务类资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

发布证券研究报告业务

证券专项业务类资格

客运架空索道的定期检验分为全面检验和年度检验，根据《客运索道监督检验和定期检验规则》(TSGS7001)，下列检验项目中，属于客运架空索道年度检验项目的是()。

色彩对人的生理作用主要表现在对视觉疲劳的影响。下列颜色中，最容易引起眼睛疲劳的是()。

安全泄压装置是包括气瓶在内的所有承压设备的保护装置。它在设备超压运行时能迅速自动泄放气体，降低压力，以保护设备不因过量超压而发生爆炸。下列有关气瓶安全泄压装置的分类及应用说法中，正确的是()。

北京2008年奥运火炬长72cm，重585g，燃料为气态丙烷，燃烧期间15min，在零风速下火焰高度25～30cm，在强光和日光情况下均可识别和拍摄。这种能形成稳定火焰的燃烧属于()。

接地保护和接零保护都是防止间接接触电击的基本技术措施。这两种技术措施还与低压系统的防火性能有关。下列有关接地保护和接零保护的说法中，正确的是()。

根据初审的结果和本企业的资源，进行职业健康安全管理体系的()。

依据《企业安全生产标准化基本规范》(GB／T33000)，矿山、金属冶炼和危险物品生产、储存企业，每()应委托具备规定资质条件的专业技术服务机构对本企业的安全生产状况进行安全评价。

行政法是国家法律体系中的一个()。

FIDIC分包合同中，承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任包括如下情况(　　)。

经口感染、幼虫必须经过宿主体内移行才能完成生活史的线虫有

A、疖B、痈C、丹毒D、急性蜂窝织炎E、脓肿由溶血性链球菌引起的皮下和筋膜感染是

企业发行中期票据应制定发行计划，在计划内各期票据的利率形式、期限结构等要严格按照有关规定执行，不得自行设计。()

(2011年考试真题)在随机模型下，当现金余额在最高控制线最低控制线之间波动时，表明企业现金持有量处于合理区域，无须调整。()

根据票据法律制度的规定，汇票承兑生效后，承兑人应当承担到期付款的责任。下列关于该责任的表述中，正确的有()。

【2013山东事业单位】老师告诉小东，“如果明天早上还迟到，就请家长来学校”。这里运用的是()。

下列有关传统文化常识的表述有误的一项是()。

甲、乙、丙、丁是同班同学。甲说：“我班同学考试都及格了。”乙说：“丁考试没及格。"丙说：“我班有人考试没及格。”丁说：“乙考试也没及格。”已知只有一人说了假话，则可推断以下哪项断定为真?

A、Theirdifferencesarelikelytoimpactproductivity.B、Theirsimilarityisconducivetofuturecollaboration.C、Theirconnecti

发布证券研究报告业务

证券专项业务类资格

客运架空索道的定期检验分为全面检验和年度检验，根据《客运索道监督检验和定期检验规则》(TSGS7001)，下列检验项目中，属于客运架空索道年度检验项目的是()。

色彩对人的生理作用主要表现在对视觉疲劳的影响。下列颜色中，最容易引起眼睛疲劳的是()。

安全泄压装置是包括气瓶在内的所有承压设备的保护装置。它在设备超压运行时能迅速自动泄放气体，降低压力，以保护设备不因过量超压而发生爆炸。下列有关气瓶安全泄压装置的分类及应用说法中，正确的是()。

北京2008年奥运火炬长72cm，重585g，燃料为气态丙烷，燃烧期间15min，在零风速下火焰高度25～30cm，在强光和日光情况下均可识别和拍摄。这种能形成稳定火焰的燃烧属于()。

接地保护和接零保护都是防止间接接触电击的基本技术措施。这两种技术措施还与低压系统的防火性能有关。下列有关接地保护和接零保护的说法中，正确的是()。

根据初审的结果和本企业的资源，进行职业健康安全管理体系的()。

依据《企业安全生产标准化基本规范》(GB／T33000)，矿山、金属冶炼和危险物品生产、储存企业，每()应委托具备规定资质条件的专业技术服务机构对本企业的安全生产状况进行安全评价。

行政法是国家法律体系中的一个()。

FIDIC分包合同中，承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任包括如下情况( )。

经口感染、幼虫必须经过宿主体内移行才能完成生活史的线虫有

A、疖B、痈C、丹毒D、急性蜂窝织炎E、脓肿由溶血性链球菌引起的皮下和筋膜感染是

企业发行中期票据应制定发行计划，在计划内各期票据的利率形式、期限结构等要严格按照有关规定执行，不得自行设计。()

(2011年考试真题)在随机模型下，当现金余额在最高控制线最低控制线之间波动时，表明企业现金持有量处于合理区域，无须调整。()

根据票据法律制度的规定，汇票承兑生效后，承兑人应当承担到期付款的责任。下列关于该责任的表述中，正确的有()。

【2013山东事业单位】老师告诉小东，“如果明天早上还迟到，就请家长来学校”。这里运用的是()。

下列有关传统文化常识的表述有误的一项是()。

甲、乙、丙、丁是同班同学。甲说：“我班同学考试都及格了。”乙说：“丁考试没及格。"丙说：“我班有人考试没及格。”丁说：“乙考试也没及格。”已知只有一人说了假话，则可推断以下哪项断定为真?

A、Theirdifferencesarelikelytoimpactproductivity.B、Theirsimilarityisconducivetofuturecollaboration.C、Theirconnecti

FIDIC分包合同中，承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任包括如下情况(　　)。