某些资产的预期收益率y的概率分布如表1-4所示，则其方差为( )。

admin2022-04-01 37

问题某些资产的预期收益率y的概率分布如表1-4所示，则其方差为( )。

选项 A、2.16
B、2.76
C、3.16
D、4.76

答案A

解析该资产的预期收益率y的期望为：E(Y)=1×60％+4×40％=2.2：其方差为：Var(Y)=0.6×(1-2.2)²+0.4×(4-2.2)²=2.16。

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风险管理

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